MARSI 策略：程序化交易策略 + A股走势研判策略

创建于 2025-07-21T01:38:04.602360+08:00 更新于 2025-07-21T02:39:40.531230+08:00

摘要

本文介绍了基于MA均线系统和RSI摆动指数的MARSI程序化交易策略，利用华夏上证50ETF进行样本内外测试，结果显示该策略胜率高、盈损比优，分别达到64%与68.75%的胜率，且在市场走牛时成功抓住上升浪，走熊时及时清仓，超额收益率显著，适合作为实际投资及市场走势研判工具，为投资者理性决策提供支持[page::0][page::3][page::4][page::5][page::6]。

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