量体裁衣 可转债的分层组合方法 | 开源金工

创建于 2025-05-15T10:53:27.081442+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:12.225381+08:00

摘要

本报告围绕当前历史高位的可转债市场估值，针对偏股型、平衡型和偏债型转债分别细化因子构建，拆解收益来源，并基于分层组合方法实现年化29%的高收益与较低回撤，提出针对偏股型转债估值与正股双杀风险的防范策略，为转债投资提供量化选股与组合优化的解决方案[page::0][page::1][page::4][page::6].

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