ALPHA 再优化：完全市值行业中性法——AI 投资方法论之三
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摘要
本报告提出了完全市值行业中性法，通过结合非线性市值中性、行业内市值中性及三级行业中性，实现选股因子的信息提纯和质量优化。该方法显著提升了价值因子的ICIR和多空收益，在中证500指数增强策略中，年化超额收益提升3.19个百分点，信息比率提升26.3%，最大回撤显著下降，展现出更稳健的策略表现，适用于多种基础和另类因子数据类型，为量化因子构建和策略优化提供规范化工具[page::0][page::6][page::11][page::12]。
