Eigenvector overlaps of sample covariance matrices with intersecting time periods
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摘要
本文基于随机矩阵理论，精确计算了两个具有部分时间重叠样本协方差矩阵特征向量的重叠度，推广了先前针对非重叠时间段的结果。通过Girko线性化和扩展局部定律方法，得出了解析表达式，并通过模拟和实际金融数据验证了理论的准确性，尤其应用于测度样本协方差矩阵的动态演化与非平稳性检测，为金融风险和统计分析提供坚实的理论基础 [page::0][page::2][page::3].
