结合日内分时特征的量价增强模型研究

创建于 2025-04-30T09:57:16.790529+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:12.187397+08:00

摘要

本报告基于日内分时数据及遗传规划算法，挖掘具有价格反转特征的多因子量价Alpha因子，通过构建短周期量价复合因子，实现中证500指数的量价增强策略，2013年以来在扣除交易费率和换手率限制下年化超额收益达41.4%，信息比率6.8，显示出强稳健的短期Alpha预测能力与投资价值[page::0][page::3][page::16][page::17][page::19]

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