2023年指数增强策略超额显著，四大量化组合12月均获正超额——绩优重仓股与调研共振增强策略
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摘要
本报告系统总结了国金证券金融工程组2023年四大指数增强量化策略的表现及构建逻辑。绩优基金重仓股与调研共振策略通过基金Alpha因子筛选绩优基金，结合调研数据实现股池构建，策略年化收益率达25.24%，显著跑赢偏股混合型基准。自主可控概念量化优选策略基于成长、质量、技术和动量因子构建，回测年化收益34.82%，夏普率1.30。国证2000指数增强策略突出技术、反转及波动率因子，年化超额收益16.48%。基于GBDT和NN机器学习模型的复合因子策略涵盖沪深300、中证500、中证1000指数，均实现显著超额收益，最高年化超额收益达32.27%。策略均衡考虑跟踪误差与交易成本，且12月均实现超额收益，显示策略的稳健性及未来潜力 [page::0][page::3][page::4][page::6][page::8][page::9][page::12][page::14]
