Option pricing model under the G-expectation framework

创建于 2026-03-25T10:25:02.529121+08:00 更新于 2026-03-25T10:31:00.714471+08:00

摘要

本文在G-期望下建立风险中性期权定价框架，推导出G-Black–Scholes非线性PDE，并提出对数变换后构建显式与隐式差分格式，证明一致性、稳定性、单调性及收敛性；数值实验（蝶式/数字期权）表明对数变换可放宽显式稳定约束并显著降低计算成本与时间开销 [page::1][page::4][page::20]

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