原油基本面量化择时策略
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摘要
基于供需、库存、期货多空持仓、美元计价等多维基本面与交易情绪指标，报告构建了等权合成的“原油景气指数”并采用月末调仓的量化择时体系，以指数相对历史中枢判断多空仓位。回测（2015.10—2026.02）显示：纯多头累计309.21%、年化14.48%、最大回撤-20.06%、夏普0.88；多空策略累计374.27%、年化16.12%但波动与回撤较大，均显著优于布伦特基准表现，表明景气指数对油价趋势具有指示意义且能提升风险调整后收益 [page::6][page::0]
