卖宽跨策略可行性分析

创建于 2025-07-16T18:25:56.278856+08:00 更新于 2025-07-16T21:03:45.011303+08:00

摘要

本文系统分析卖宽跨策略的行权价间距选择及策略风险，基于标的波动率和振幅对卖宽跨策略进行优化。通过成交额、涨跌幅绝对值比值和换手率三类择时信号筛选开仓时点，并结合波动率筛选条件，显著提升策略年化收益率并降低最大回撤，优化后部分策略最大回撤降至3.4%。策略回测期间涵盖多轮市场波动，结果表明多指标择时有助于降低极端行情下的回撤风险，提升卖宽跨策略稳健性与收益表现[page::0][page::2][page::4][page::7][page::8]。

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