“逐鹿”Alpha 专题报告（九）——基于 QLIB ALPHA360 的 Temporal FusionTransformer 选股模型
创建于 更新于
摘要
本文基于微软亚洲研究院开源的量化平台QLIB ALPHA360因子体系，选取表现最优的20个因子，结合2021年提出的Temporal FusionTransformer(TFT)深度时间序列模型，对中证500成份股未来一日收益率进行预测。通过TopKdropN仓位调整策略回测，与传统ICIR加权方法相比，TFT模型在收益率、信息比率及换手率控制方面均表现优异，尤其在参数调节至换手率较低时，实现约19.57%年化收益率和1.74信息比率，展现出更稳健的风险收益特性[page::0][page::3][page::23]。
