Trading in CEXs and DEXs with Priority Fees and Stochastic Delays

创建于 2026-02-12T11:10:11.258185+08:00 更新于 2026-02-12T11:27:02.665238+08:00

摘要

本文提出一种混合控制框架：将连续（CEX 交易速率）与随机延迟下的脉冲（DEX 下单及优先费选择）相结合，允许控制执行延迟的均值并容纳多个待执行订单，刻画对应的动态规划、HJB–QVI 的粘性解与数值最优策略；数值结果显示：最佳优先费选择显著优于随机/非策略化选择，并且增加优先费层级的边际收益很快趋于平稳 [page::0]

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