A MARKET RESILIENT DATA-DRIVEN APPROACH TO OPTION PRICING
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摘要
本文提出基于“波动率标量（volatility scalar）+隐含波动率近似”的共表示空间以实现跨市场域适配，并在NIFTY50与BANKNIFTY历史及COVID异常期间的实证与合成数据上验证：域位移方法 A_DS 在异常波动样本上显著优于基于同质性提示的 A_HH，二者加权的集合模型 A_E 在典型与非典型样本上均表现稳健并通常取得最优或接近最优的RMSE [page::6][page::10][page::17]。
