汇市股市联动择时策略

创建于 2025-07-18T13:55:53.403777+08:00 更新于 2025-07-18T14:27:43.997591+08:00

摘要

本报告系统分析美元指数及多种汇率指标与A股市场的联动关系，选取美元指数作为主要汇率因子，构建单纯美元指数择时策略及汇市股市联动择时策略。实证结果表明，美元指数与沪深300指数高度负相关，且两种择时策略均显著跑赢市场，联动择时策略表现更佳，截止2010年11月30日，该策略净值已接近8500点，明显超过沪深300指数表现，为投资者提供了有效的中长线市场择时参考。[page::0][page::4][page::7][page::8][page::10]

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