投资宽角度: 多因子呈震荡走势，本周增强策略表现优秀
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摘要
本报告基于165个量化选股因子，细分为估值、成长、质量、分析师情绪、反转及另类六大类，展开IC及分位数测试，发现成长因子近期有效性下降，反转因子表现不佳，而估值、另类、分析师情绪及质量类因子表现较优。报告跟踪沪深300和中证500增强策略，后者年初至今超额收益达3.24%，且本周两策略均表现良好。行业及主要指数展示本周收益分化趋势，策略稳健表现验证因子选股体系优势 [page::0][page::2][page::4][page::5][page::13]
