Dynamical analysis of financial stocks network: improving forecasting using network properties
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摘要
本报告基于股票收益率的相关性网络分析，探讨网络各类中心性指标及整体结构演化与市场收益的关系。研究发现，网络的局部与全局属性均与未来个股及整体市场收益显著相关。在结合网络特征后，个股收益预测的R2得分在长期实现50%提升，短期提升3%，表明网络特征有效捕捉金融市场复杂交互信息，提升预测能力。[page::0][page::1][page::6][page::18]
