基于 canslim 与 FESC 的沪深 300 指数增强策略
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摘要
报告基于沪深300指数，结合canslim选股因子与FESC行业轮动信号，建立指数增强策略。研究划分行业适用性，筛选17个适合canslim选股的一级行业，回测显示行业轮动策略年化收益达18%，canslim策略年化收益达10.2%，两者结合后策略年化收益提升至16.9%，超越沪深300达12.2%，表现稳定且风险控制良好，策略在多数年份实现超额收益且回撤较小，展示了组合增强沪深300的有效性[page::0][page::11][page::32][page::36][page::44]。
