基于北向资金持仓的量化选股策略――北向资金专题系列之一

创建于 2025-07-22T06:14:41.095237+08:00 更新于 2025-07-22T08:56:20.659967+08:00

摘要

本报告基于北向资金持仓数据，研究构建量化选股策略。发现北向资金持仓偏好消费板块，且选股能力体现明显超额收益。采用月度调仓、选取重仓股数量为10的非等权策略，回测年化收益达26.02%，夏普比率0.82，最大回撤26.55%，显著优于市场基准。策略在2017年初至2021年5月间表现稳健，风险提示模型可能存在过拟合及因子失效风险[page::0][page::13][page::14][page::15]。

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