SOME PDE RESULTS IN HESTON MODEL WITH APPLICATIONS
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摘要
本报告系统研究了对数Heston模型相关偏微分方程的存在性与唯一性问题，突破Feller条件限制，证明了供应更广泛初始条件（包括不连续）的唯一粘性解存在性，并扩展经典解的正则性结果。针对金融衍生品定价中的PDE，报告还提出并验证了一种基于有限差分与树状方法的混合数值逼近方案，保证其收敛性，适用于Heston及相关模型，兼顾理论与计算实践 [page::0][page::1][page::3][page::12][page::20][page::22][page::27]
