基于信息论的商品 CTA 中长周期趋势策略初探

创建于 2025-07-16T13:51:21.266484+08:00 更新于 2025-07-16T15:27:47.130544+08:00

摘要

本文基于行为经济学和期权理论，结合蒙特卡洛模拟，提出周度为捕捉商品CTA中长周期趋势的最优频段。通过系统测试，筛选出五大有效动量指标和四大有效反转指标，运用互信息回归揭示因子非线性相关性，最终构建动量与反转合成因子，形成时序及横截面趋势策略，实现显著超额收益和较优的风险调整表现[page::0][page::4][page::6][page::11][page::19][page::24][page::26].

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