Markowitz Portfolio Construction at Seventy
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摘要
本文回顾并扩展了Markowitz的投资组合构建理论，提出了Markowitz++方法，加入多种实际限制和稳健优化等技术，通过凸优化框架解决输入数据敏感性问题，实现高效求解和参数调优。数值实验证明该方法在满足风险目标的同时，有效控制杠杆和换手率，显著提升了投资组合的风险调整后收益表现。[page::0][page::3][page::7][page::19][page::23][page::31][page::35][page::39][page::40]
