ETF 基金配置策略：权益+黄金，强化动量成长类配置
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摘要
报告基于Monte Carlo模拟和Markowitz组合理论，分析我国ETF基金的最优配置方案。结论是以权益类ETF（主要为动量成长类和美股纳指ETF）与黄金ETF的“权益+黄金”组合为核心，通过动态调整资产权重以适应市场风格漂移，实现风险收益优化。报告重点指出2019年下半年起动量成长因子占优，行业配置聚焦TMT及信息技术，军工行业表现独立，资本流入多集中于风格类和行业热点ETF，风险提示模型依赖历史数据，风格切换存在滞后性[page::0][page::7][page::9][page::11][page::13][page::14][page::15]
