基于期权投资者情绪指标的择时策略金融工程专题报告

创建于 2025-07-22T06:08:57.380093+08:00 更新于 2025-07-22T10:34:58.172092+08:00

摘要

本报告基于期权投资者情绪指标构建大盘择时模型，通过认沽认购成交比、隐含波动率差值等五个关键指标打分生成情绪指数，并对上证50指数进行中短期择时策略回测。结果显示，该策略样本内外均实现超额收益，胜率约55%，夏普比率为0.52，显著缩减最大回撤，证明情绪指标具备有效的短期市场预测能力，为大盘择时提供辅助判断工具 [page::0][page::8][page::9].

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