Deep Learning for Options Trading: An End-To-End Approach
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摘要
本报告提出了一种基于端到端深度学习的期权交易策略框架，摒弃传统定价模型和市场假设，直接从期权市场数据学习交易信号。通过对标普100中标的的一个多周期回测，深度学习模型相较于规则型趋势和均值回归策略在风险调整收益上显著领先，LSTM模型在考虑交易成本时表现尤为优异。引入换手率正则化后，模型在高交易成本环境下仍能维持较优表现，展现了数据驱动策略在期权交易中的强大潜力和可扩展性 [pidx::0][pidx::1][pidx::2][pidx::3][pidx::4][pidx::5][pidx::6][pidx::7]
