商品期货 CTA 专题报告（三）——策略的趋势过滤
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摘要
本报告通过对螺纹钢、焦炭、铁矿石等多种商品期货品种应用均线趋势策略的回测，揭示品种趋势性强弱是趋势策略盈利关键。强趋势品种盈利能力突出，盈亏比高；趋势性弱的品种利润有限且难以弥补小亏损。采用均线排列对趋势状态进行过滤后，强趋势品种虽收益略降但回撤减少，弱趋势品种收益与回撤显著改善。多品种组合策略年化收益达19.15%，最大回撤7.36%，夏普比率2.26，有效提升趋势策略稳定性与收益表现。[pidx::0][pidx::3][pidx::9][pidx::12]
