量化专题 | 宏观预期差量化与超预期策略

创建于 2025-05-12T18:49:49.845481+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:11.867902+08:00

摘要

本报告基于Bloomberg宏观一致预期高质量数据，提出宏观预期差的标准化计算方法，结合政策事件法和市场利率法定义中美货币政策预期差，构建宏观经济预期差指数，并设计多资产预期差交易策略，实现对宏观趋势的力度和方向判断，提升资产配置效能 [page::0][page::2][page::5][page::6][page::12][page::14][page::16][page::18]

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