【金融工程】量化CTA周报：股指策略表现占优，中长期趋势策略回撤较大

创建于 2026-01-13T09:24:51.157755+08:00 更新于 2026-01-13T10:03:52.056609+08:00

摘要

本周CTA周报总结了12月份CTA策略环境与各子策略表现：趋势策略环境偏强建议配置，套利策略中性偏强；分项收益显示中长趋势领涨（13.72%），股指策略回撤（-3.35%）表现最差，风格因子除持仓因子外均录得正收益，并提示自研截面/套利策略表现较好与择时策略回调等风险提示 [page::0]