宏观量化之 Nowcasting 实时预测
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摘要
本报告基于动态因子模型构建了中国宏观经济指标实时预测框架，纳入67个指标，通过状态空间模型和卡尔曼滤波技术处理混频及数据更新不规则问题，对2020Q4季度GDP同比增速进行了即时预测，最新预测值为6.19%，并对模型的估计流程、潜在因子分析及新数据纳入方法进行了详细阐述，展示了模型在经济指标实时跟踪中的应用价值和不足 [page::0][page::2][page::3][page::4][page::9][page::13][page::14][page::15][page::18]
