超预期股票精选策略
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摘要
本报告围绕Post-Earnings-Announcement Drift (PEAD)现象，基于多个超预期因子（标准化意外收益SUE、净利润同比超预期、分析师超预期及研报标题超预期）构建超预期股票池。最终以分析师超预期和净利润同比超预期组合为基础，结合技术面与资金面增强因子，设计超预期精选股票策略。2024年策略整体表现优异，年化收益率达25.61%，但面临市场波动和回撤风险，策略持股20只最优 [page::0][page::4][page::24][page::20]
