国内商品期货日内策略初探
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摘要
本报告系统研究了国内商品期货市场中五种日内交易策略的构建与回测，包括Dual Thrust、ATR、R-Breaker、菲阿里四价及收盘价比例策略。优化后的Dual Thrust、ATR及收盘价比例策略表现较好，多品种组合进一步提升了卡玛比率，三大策略收益走势趋于一致，体现突破策略的本质特征。尽管日内策略在胜率和盈亏比上有微弱优势，正向期望收益仍受较高交易费用侵蚀，表现整体不及日间策略。报告强调突破策略盈利的根本在于胜率和盈亏比的微弱优势，提出多品种多策略组合改善有限，具体品种适应性存在差异[page::0][page::8][page::20]。
