AlphaX: An AI-Based Value Investing Strategy for the Brazilian Stock Market
创建于 更新于
摘要
本论文提出了一种基于价值投资理念的AI自动交易策略AlphaX，专为巴西股票市场设计。该策略结合了基本面和市场数据，使用机器学习回归模型评估个股内在价值，并采用三重控制机制管理风险。通过严谨的模拟测试，AlphaX在18个季度内表现优异，超越巴西主要指数Ibovespa和基准利率Selic，并在风险调整收益方面显著优于传统技术指标（RSI、Stochastic和MFI）。文中还探讨了未来引入大型语言模型进行定性分析的潜力，为AI驱动的价值投资框架发展指明方向[page::0][page::2][page::3][page::4][page::5]。
