【国君金工 学界纵横系列】防御性因子择时 低频化风险控制工具

创建于 2025-05-14T13:47:04.180887+08:00 更新于 2025-07-15T20:30:05.746647+08:00

摘要

本报告提出低频化防御性因子择时策略，通过风险容忍度、分散比率和因子估值三大指标，在市场极端风险时调整组合结构，降低最大回撤，提升组合风险控制效果。实证覆盖多次市场危机，验证指标互补性和策略有效性，强调低频操作成本低且适应多样市场环境，具重要实践价值[page::1][page::4][page::7][page::8].

速读内容

深度阅读