Bridging the Reality Gap in Limit Order Book Simulation
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摘要
本文提出一个面向大 tick 资产的交互式限价单簿（LOB）仿真器：通过将簿状态投影为（不平衡、价差）二元态，采用经验或 GMM 拟合的非指数事件间隔分布并加入基于幂律衰减核的有符号成交流反馈，从而同时再现真实市场的时间簇集、竞速填单行为、执行期凹形冲击及部分回撤，适用于执行成本评估与策略回测 [page::0][page::11][page::13][page::14]
