基于网络舆情再 探指数轮动策略——互联网大数据挖掘系列专题之（十三）
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摘要
本报告基于互联网舆情数据，构建基于舆情回归残差的指数轮动策略。通过比较沪深300、上证50与中证500指数的舆情变化与市场表现，验证了舆情数据的领先指标作用。实证显示，沪深300与中证500轮动策略年化收益22.13%、信息比率1.51，上证50与中证500轮动策略年化收益30.68%、信息比率1.43，策略表现稳健优秀，且具有较好的实用价值 [page::0][page::13][page::14][page::15][page::18]。
