利用市场情绪把握风格轮动

创建于 2025-07-18T15:51:09.446139+08:00 更新于 2025-07-18T16:02:13.025490+08:00

摘要

本报告基于股票振幅有效刻画市场情绪的假设，提出通过市场情绪指标抓取大小盘风格轮动。以大小盘风格指数为例，策略实现了分期胜率与夏普比率的显著提升，并取得稳定且可持续的Alpha收益，表现优于基准指数 [page::0][page::2][page::4][page::5][page::6]。