MILLION: A General Multi-Objective Framework with Controllable Risk for Portfolio Management
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摘要
本报告提出了MILLION，一个结合多目标学习与风险可控的深度学习投资组合管理框架。其通过资产回报率预测与排序两个辅助目标提升模型对未来市场的泛化能力，并通过投资组合插值与改进方法实现对用户指定风险水平的精细控制。实证研究表明，MILLION在三大真实市场数据集上显著优于传统预测优化及RL方法，表现出更优的收益风险平衡与训练效率 [page::0][page::1][page::3][page::5][page::6][page::7]
