华泰量化投资时钟
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摘要
本报告构建并分析了“华泰量化投资时钟”框架，通过傅里叶变换、MUSIC算法等频谱分析方法，识别出及验证了全球金融经济体中显著存在的42个月、95个月及200个月三大经济周期。基于这一统一周期假设，报告建立了周期三因子模型，解释不同资产价格和宏观经济变量的波动特征，并通过加权合成周期表征变量，用于资产价格解释及风险收益预测，全面支持基于周期的资产配置和投资决策[page::1][page::10][page::19][page::26][page::27].
