信创板块优选的量化解决方案
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摘要
本报告聚焦信息技术应用创新（ 信创） 产业，通过构建包含SUE因子、APM因子和理想振幅因子的多因子合成模型，每月底自万得信创产业指数成分股中选出前20只股票，构建等权量化组合。该组合自2020年以来年化收益达37.8%，超越同期信创产业指数，其在2022年市场震荡中表现出显著抗跌性及反弹弹性，月度持仓深入行业优质股，电子与计算机板块占比较高，适合关注政策驱动和信息技术板块的量化策略投资者 [page::0][page::2][page::3][page::4][page::6]。
