煤炭行业短线扩散度走弱，筹码分布类因子表现较好——高频和行为金融学选股因子跟踪周报（20251212）
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摘要
本周报告回顾了市场风格与行业成交/估值特征，发现微盘/大盘、亏损/绩优、低价/高价三类风格均处于2019年以来高分位；在高频因子与行为金融因子中，筹码分布类（chip_distri_2）和处置效应/V型处置因子表现突出，近期多空回撤小且收益显著；报告同时给出高频因子低频化方法与统一回测框架，为量化选股策略的构建与实盘适配提供参考 [page::0][page::21][page::7]
