A Framework for the Construction of a Sentiment-Driven Performance Index: The Case of DAX40
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摘要
本文提出通过从德国DAX40成分股相关新闻头条中提取情绪信息，构建一个基于情绪驱动的指数框架。该指数能够比传统月度调整的情绪指数更灵活地反映市场情绪变化，实现年化7.51%的收益率，显著优于同期2.13%的DAX40表现。研究涉及数据预处理、BERT情绪分类、多源信息汇总及基于凸优化的权重分配方法，交易频率适中且成本控制合理，为情绪数据在绩效指数构建中的应用提供了实证基础 [page::0][page::1][page::2].
