A股市场风险预测及波动率结构跟踪报告

创建于 2025-07-22T03:47:19.456704+08:00 更新于 2025-07-22T06:10:46.624166+08:00

摘要

本报告通过引入宏观经济变量与混频数据改进多元波动率预测模型（MM-DCC），精准预测2011年10月股票及债券市场波动率和相关性。实证结果显示，CPI显著影响股市波动，且混频信息显著提升预测准确性。风险结构分解结果指出，市场系统性风险占比提升，行业风险较低，提示投资者关注系统性风险机会，淡化行业配置 [page::0][page::1]。

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