华泰单因子测试之动量类因子华泰多因子系列之四
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摘要
本报告系统评估了十三个动量因子在中国A股的表现，采用分层回测、回归以及因子IC值分析方法验证有效性。结果显示，指数衰减加权换手率结合收益的动量因子（如exp_wgt_return_6m、exp_wgt_return_3m）表现最佳，显著优于传统估值和成长因子，且动量因子在行业与市值空间存在差异，须注意多因子共线性问题。这些因子具有较高的稳健性和信息贡献度，为多因子选股模型提供重要支撑。[pidx::0][pidx::6][pidx::40][pidx::41]
