精选个股收益，盈利因子显著
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摘要
本报告基于多因子量化分析框架，对精选个股收益及因子表现进行系统梳理。主要发现盈利因子表现显著，流动性、成长和波动率因子贡献较高收益，贝塔和杠杆因子表现较差。报告构建了多种Smart Beta单因子及复合因子组合，并对基本面、资金流及量价因子策略进行了样本外追踪，展示了不同风格下的累计收益表现。同时，基于Barra模型对主要指数未来1个月波动率进行了风险预测，创业板综指数波动率最高，市场整体风险有所提升 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::7][page::8][page::11]
