指数增强系列研究之一：基于大类因子加权的指数增强策略
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摘要
报告基于兴业证券金融工程团队的选股因子库，对沪深300、中证500和中证1000基准进行了164个单因子的增强组合测试，筛选出有效因子并构建了多因子指数增强模型。进一步考虑春节效应对策略表现的影响，针对春节月份调整因子权重，实现指数增强策略超额收益的稳健提升。回测显示，策略在三个基准指数均表现优异，年化超额收益分别达6.86%、11.17%和16.43%，信息比均超过2.5，跟踪误差较低，月度胜率稳定在79%以上[page::0][page::5][page::10][page::13][page::17][page::21]
