量化选股基于卡尔曼滤波的仓位预测选股策略
创建于 更新于
摘要
本报告基于卡尔曼滤波模型对公募基金日频持仓和调仓行为进行动态估计，推出三类量化选股策略（拟合数值、次数和个数比例策略），并在不同基金类型及行业划分情景下进行回测。结果显示，组合型基金及分行业策略中个数比例策略表现最优，年化超额收益稳定在约9%以上。策略适应性强，能捕捉基金资金流向，提供稳定α收益机会，并对策略换手率、市值分布等特征进行了详细分析[page::0][page::12][page::27][page::33][page::38].
