【金融工程】量化CTA周报：CTA策略整体上涨，套利策略表现占优

创建于 2026-03-02T22:36:21.042068+08:00 更新于 2026-03-02T22:39:37.174392+08:00

摘要

本周CTA策略整体回暖，套利策略表现最优（2.14%），股指CTA与主观CTA小幅上涨，基本面量化与中长趋势板块小幅回撤；商品市场由剧烈波动转入窄幅震荡，贵金属与有色板块反弹明显，市场成交量有所下降；风格因子中期限结构与波动率因子表现上行，持仓与动量因子下行，综合判断趋势类与套利类策略推荐适度配置 [page::0]

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