Geometric BSDEs

创建于 2025-09-10T09:29:40.112619+08:00 更新于 2025-09-10T10:32:01.292654+08:00

摘要

本文系统地引入并深入研究了几何形式的反向随机微分方程（GBSDEs）及双驱动BSDEs，解决了包含对数非线性和奇异性的LN-Q增长率下存在性、唯一性及稳定性问题，首次将其应用于连续时间动态收益风险度量的建模，且有效刻画了(鲁棒) L^p范数的动态表现，为相关金融风险度量提供了坚实的数学基础和模型框架 [page::0][page::2][page::10][page::29]。

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