蜘蛛网策略绩效回顾—期指 ${\mathsf{T}}{+}0$ 交易系列报告
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摘要
报告基于中金所公布的股指期货成交持仓表数据，构建了利用知情投资者情绪指标的蜘蛛网策略。策略通过区分知情和非知情投资者行为，设计了基于市场情绪差异(MSD)的期指T+0交易信号，样本外实盘跟踪年化收益27.1%、夏普率1.51，且优于随机策略。历史回测年化收益超50%，最大回撤低于17%，表现稳健且胜率较高，为期货量化交易提供了有效模型和实证支持 [page::1][page::8][page::9]
