反转势头强劲，盈利业绩成长出现回调
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摘要
本报告分析了2019年11月中旬A股市场反转类因子表现强劲，而盈利和业绩超预期因子出现回调的现象。通过多因子指数增强组合回测，沪深300及中证500组合均表现稳健，年初至今累计超额收益明显。报告进一步深入跟踪了44个alpha因子及合成9类大类因子，包括估值、盈利、成长、反转等，分析其短期和长期的表现差异及回测效果，结合交易成本模型，预警极端市场环境对模型效用的潜在影响，为量化策略投资提供决策支持 [page::0][page::2][page::3][page::5][page::6][page::7][page::9][page::10].
