基于神经网络模型的利率择时

创建于 2025-06-04T20:08:42.815283+08:00 更新于 2025-06-04T20:15:23.423167+08:00

摘要

本文基于日频量价因子，设计了两阶段神经网络模型(SE-GRU)，对未来N日利率及国债期货涨跌进行预测。回测涵盖10年期及5年期国债期货和国开活跃券，取得显著绝对收益与稳健超额收益。积分梯度法揭示成交量、利差及资金面为重要预测因子，模型具备较强的特征提取与择时能力，但仍受样本外表现及极端行情影响需要持续跟踪和优化 [page::0][page::3][page::5][page::8][page::25]

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