多因子系列报告之一：基于因子 IC 的多因子模型
创建于 更新于
摘要
本报告系统介绍了基于因子 IC 优化复合因子 IR 的多因子模型构建方法，采用了33个标准化处理并正交化的因子，在2005年至2012年样本外测试中表现出良好的区分度和稳定性。等权重最高得分组合累计净值达到11.31，信息比率超过1.0，优于沪深300指数。多空组合在该期间信息比率最高达4.15，表现稳健。组合行业分布均衡，流通市值和市场平均接近，换手率较高，凸显策略活跃度。报告还附33因子列表，提出未来将优化因子筛选与择时机制并考虑交易成本影响。[page::0][page::2][page::3][page::4][page::7][page::8][page::9]
